| 主讲人 |
入选论文作者 |
简介 |
<p>方士奇，南京大学，波动溢出效应在科创 50 指数日内收益波动预测中的应用——基于 GARCH- MIDAS 类模型的分析</p><div>田志宏，哈尔滨工业大学，基于FFRL模型的股票价格指数预测</div><div>肖强，兰州财经大学，基于贝叶斯时变VAR模型的中国FCI构建及其应用</div><div>李晓伟，厦门大学，CMS Spread Options Pricing under the CHH model</div><div>程源远，厦门大学，Towards a globalized market: Evidence from co-movement and volatility spillover between Chinese and international crude oil futures markets</div><div>黄子璜，中国矿业大学，快速交易对台股期货价格发现的贡献</div><div>姜佳祺，上海交通大学，商品期货套期保值的动机及其经济结果——基于中国上市公司公告数据的分析</div> |
